Prós e contras de sistemas de negociação automatizados.
Os comerciantes e os investidores podem transformar regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro precisas em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que pode tirar parte da emoção fora da negociação, uma vez que os negócios são automaticamente colocados assim que determinados critérios forem atendidos. Este artigo apresentará os leitores e explicará algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, veja The Power Of Program Trades.)
O que é um sistema de negociação automatizado?
Os sistemas de negociação automatizados, também denominados sistemas mecânicos de negociação, negociação algorítmica, negociação automatizada ou negociação de sistemas, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para ambas as entradas comerciais e saídas que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída comercial podem ser baseadas em condições simples, como um crossover médio móvel, ou podem ser estratégias complicadas que requerem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação do usuário ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software que esteja vinculado a um corretor de acesso direto, e quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária dessa plataforma. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage; A plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, veja Comércio Global e Mercado Moeda.)
[Os sistemas de negociação automatizada podem usar muitos indicadores técnicos diferentes para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões de gráficos que os comerciantes podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]
Algumas plataformas de negociação possuem "assistentes" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem ser negociadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que um longo comércio será inserido uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando o comércio será acionado (por exemplo, no fechamento da barra ou aberto da próxima barra), ou use as entradas padrão da plataforma. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso geralmente requer mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais informações, consulte Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.)
Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia comercial. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, serão gerados automaticamente quaisquer pedidos de perdas de proteção de paradas, paradas de trânsito e metas de lucro. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se mover contra o comerciante.
Vantagens de Sistemas de Negociação Automatizados.
Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades comerciais e executar os negócios, incluindo:
Minimize Emoções. Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções ao longo do processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil de aderir ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de "puxar o gatilho", o comércio automatizado pode conter aqueles que estão aptos a vender demais - comprando e vendendo em todas as oportunidades percebidas.
Capacidade de Backtest. Backtesting aplica as regras de negociação aos dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - é preciso dizer exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. O backtesting cuidadoso permite aos comerciantes avaliar e afinar uma idéia comercial e determinar a expectativa do sistema - o valor médio que um comerciante pode esperar para ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a repor suas estratégias de negociação atuais. Para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)
Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. O comércio automatizado ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro piloto é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.
Alcançar Consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando a expectativa de que o sistema teria tido. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas são parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, então um comerciante que tem duas ou três negociações perdidas em uma fila pode decidir ignorar o próximo comércio. Se esse próximo comércio fosse um vencedor, o comerciante já havia destruído qualquer expectativa do sistema. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes obtenham consistência ao negociar o plano. (É impossível evitar o desastre sem regras de negociação. Para mais informações, veja 10 Passos para construir um Plano de Negociação vencedor.)
Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições do mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado do comércio. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas protetoras de parada e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio atingindo o objetivo de lucro ou superar um nível de perda de parada - antes que as ordens possam ser inseridas. Um sistema de negociação automatizado evita que isso aconteça.
Desvantagens e Realidades dos Sistemas Automatizados de Negociação.
Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades a que os comerciantes devem estar cientes.
Falhas mecânicas. A teoria por trás do comércio automatizado faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo comercializar. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em trades reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado.
Monitoramento. Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados requerem monitoramento. Isso é devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, e às peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.
Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada no servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada no servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar negócios - com todos os pedidos que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.
Embora seja atraente por uma variedade de fatores, os sistemas automáticos de negociação não devem ser considerados um substituto para negociações cuidadosamente executadas. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas requerem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, veja Day Trading Strategies For Beginners.)
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Negociação automatizada rentável a longo prazo.
Análise de desempenho durante a negociação ao vivo.
Introdução.
A maioria dos comerciantes automatizados baseia a avaliação do desempenho ao vivo de uma estratégia em instinto puro: gratificação ou dor de curto prazo. Eles nem conseguem perceber isso, e essa é uma razão importante pela qual a maioria deles são perdedores de longo prazo.
Em vez de seguir as etapas técnicas para analisar adequadamente a negociação ao vivo - isso pode acontecer em outro artigo - prefiro agora falar sobre como nosso instinto afeta nosso processo de decisão ao analisar os resultados de negociação ao vivo de uma estratégia.
O processo de pensamento do nosso cérebro.
Nosso cérebro é bom analisando uma série de fatos e tomando decisões com base nesses fatos, desde que não haja mais de 6 ou 7 elementos envolvidos. Quando precisa de informações armazenadas em nossa memória, é capaz de trazer essas informações e incluí-la no processo de tomada de decisão.
Nossa memória de longo prazo funciona agrupando eventos similares. Por exemplo, se eu fosse mordido por um cachorro quando eu tinha cinco anos e aconteceu novamente quando eu tinha 12 anos, ambos os eventos estão agrupados em nossa memória. Os elementos comuns são reforçados, especialmente os sentimentos que tivemos (por exemplo, eu estava aterrorizado quando o cão morda minha mão e # 8221;) e os diferentes elementos são muito fracos em nossa memória (por exemplo, o primeiro cão produzido Eu sangraria, mas o segundo não foi.
O mais importante é que a linha de tempo está perdida. Para a nossa memória, não importa quando acontecem os eventos que formam a nossa experiência.
Isso é muito eficiente e faz muito sentido. Na próxima vez que vemos um cachorro, nossa experiência nos informará que pode morder nossa mão e nos fará temer os sentimentos ruins que tivemos de experiências passadas.
Outro ponto importante é que nosso instinto básico & # 8220; objetivo objetivo & # 8221; de qualquer processo de tomada de decisão é a gratificação de curto prazo (ou remoção de dor). Isso também é bom, pois garante que tentaremos correr no inferno se nós devemos ser comidos por um tigre ou comeremos algo quando tivermos fome. Exige um esforço intelectual para ignorar a gratificação ou a dor a curto prazo para alcançar nossos objetivos de longo prazo.
Como nosso instinto tenta analisar o desempenho comercial.
Embora o mecanismo descrito do nosso cérebro geralmente seja bom para nossas vidas, é ruim medir a análise de desempenho.
Antes de tudo, uma perda é uma experiência dolorosa para o nosso cérebro e uma vitória é uma experiência grata para o nosso cérebro. Seguindo o mecanismo descrito acima, uma perda é armazenada em nosso cérebro no grupo # # 8220; de perdas & # 8221 ;. As coisas comuns são reforçadas (perda, dor, perdas passadas imediatas, & # 8230;) e as coisas diferentes e complexas são enfraquecidas (tamanho da perda, desempenho a longo prazo, & # 8230;).
Uma perda é dolorosa, não importa o tamanho e uma vitória é um prazer, independentemente do tamanho. Isso exige um pouco de esforço para entender o que é o desempenho real, ignorando o que nosso instinto básico está nos dizendo depois de um período de perda recente (executar!) Ou um período de vencimento recente (aumentar o risco!).
Na seguinte imagem, estou mostrando o desempenho de três meses de Robin VOL em 2010 e como nosso instinto entende isso resulta:
Desempenho a curto prazo.
Três meses ruins passaram e nosso cérebro nos envia sinais de que devemos parar a dor. O período escolhido não é mesmo o pior período, mas apenas um período de retirada normal e comum nesta estratégia.
Desempenho a longo prazo.
Três meses a longo prazo não são nada. Após um período vencedor, o nosso cérebro nos enviará mensagens para aumentar o risco e depois de um período perdedor, nosso cérebro quer parar a dor e reduzir o risco ou remover a estratégia do nosso portfólio. Ambas são decisões ruins. Em vez de tomar uma decisão racional, será nosso instinto enganando-nos a tomar uma decisão ruim.
Como superar essa desvantagem do nosso cérebro?
Por que nos sabotar? Porque, como não entendemos realmente a estratégia e não confiamos nisso, então o instinto básico é a única coisa que temos para tomar decisões. Nosso instinto sempre atribuirá grande importância a resultados de curto prazo (dor ou gratificação recente). Se você não tiver confiança, você vai parar a estratégia e pular para uma nova até o período de retirada chegar para aquele novo também.
Confiança em sua estratégia é o que irá mantê-lo negociando por períodos de redução. Mas não se pode decidir confiar em uma estratégia! A confiança deve ser obtida. E só se pode ganhar fazendo um esforço intelectual. Caso contrário, nosso instinto vai tomar decisões para nós.
A confiança é obtida em duas etapas:
Durante a negociação ao vivo, nossa confiança crescerá sempre que um período de redução seja seguido por um novo aumento de capital. Assim, os primeiros meses de negociação de uma estratégia serão os mais difíceis.
Se acreditamos profundamente que nossa análise sobre o desempenho futuro é correta e a negociação ao vivo está funcionando como esperado pela análise, será muito mais fácil continuar negociando uma estratégia durante um período de redução.
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Sobre fmonera.
Negociação de ações desde 2005 e Forex desde 2008. Focada na rentabilidade a longo prazo, análises estatísticas profundas de sistemas e automação comercial. Casos de negociação a tempo inteiro desde 2010. Viciado em Crealto e Livanto. Guitarrista há mais de 20 anos. Principalmente Jazz, Death Metal e Blues.
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