Estratégia de rolagem de forex

Rolar.

Nesta lição vamos rodar Rollover. Começaremos por explicar o conceito de rolagem, em seguida, vá para um exemplo de como é calculado. Vamos mostrar-lhe como aproveitar o rollover, pois muitos comerciantes bem sucedidos fazem parte integrante da estratégia comercial.

Rollover é o interesse pago ou ganho por ocupar uma posição durante a noite. A taxa de juros alvo associada a cada moeda (geralmente definida pelo Banco Central daquela moeda) está listada na home page do Dailyfx. Aqui está um exemplo:

À medida que cobrimos a leitura de uma cotação forex, sempre que você assumir uma posição FX, você está comprando uma moeda e vendendo na outra. Sua posição, portanto, ganhará a taxa de juros da moeda que você comprou e você deve a taxa de juros da moeda que vendeu. A diferença líquida será creditada em sua conta ou debitada em sua conta todos os dias em rollover, que é 5pm Eastern American Time. É importante notar que o rollover ocorre apenas em posições que são mantidas abertas às 5 da hora do leste. Se você fechar um comércio antes do tempo de rolagem, ou abri-lo após o tempo de rolagem, nenhum interesse será pago ou devido.

Vejamos um exemplo.

Quando você compra o par AUD / USD, você está comprando o dólar australiano e vendendo o dólar americano.

Aqui está a matemática:

Neste exemplo, estamos comprando um lote de AUD / USD de 10k em uma conta com base no dólar norte-americano. Então, vamos ganhar 3% ao ano em 10.000 AUD. Isso chega a 300 AUD por ano. Para determinar o valor de rolagem de um dia, nós dividiremos por 365, o que nos dá 0,82 AUD de juros por dia.

Do outro lado do comércio, somos curtos aproximadamente $ 8,800 USD (a taxa AUD / USD é 0,8780 no momento da redação). Para este lado do comércio, devemos 0,25% nos Dólares dos EUA que somos curtos. Então, 8,800 * 0,0025 são $ 22 US. Divida-o por 365, e você recebe US $ 0,06.

Agora sabemos que, se comprarmos um lote 10k de AUD / USD, iremos ganhar 0,82 AUD e devemos US $ 0,06 USD. Para redetizar esses dois juntos, nós primeiro converteremos os 0,82 AUD para Dólares de USD. Para isso, simplesmente multiplicamos por 0.8780 (a taxa atual AUD / USD Spot) que nos leva a $ 0.72 US.

$ 0.72- $ 0.06 = $ 0.66. Assim, de acordo com a nossa matemática, devemos ganhar cerca de US $ 0,66 US por dia para comprar um lote 10k de AUD / USD. Agora, faça login em sua plataforma de negociação e veja qual é o valor do rolo.

Por que não combina? A razão é que as taxas de juros que usamos no nosso exemplo: 3% para o dólar da UA e 0,25% para o dólar dos EUA são simplesmente as taxas-alvo estabelecidas pelos bancos centrais desses países. Os participantes do mercado (ou seja, os bancos) determinarão onde as taxas reais de empréstimos e depósito devem ser. Portanto, infelizmente, nosso cálculo e este exemplo aqui são apenas para ajudar a entender o rollover conceitualmente. Fazer o cálculo com base nas taxas de destino nunca irá levá-lo ao valor de rollover exato que é cobrado ou obtido, mas é um bom exercício para entender como o rollover funciona.

A próxima pergunta que muitos comerciantes perguntam é & ldquo; por que nos cobramos mais do que podemos ganhar no Rollover? & Rdquo; Se, por exemplo, nós ganhamos R $ 0,49 por ano, mas se nós somos curtos, devemos $ 1,07. A resposta é que os bancos introduzem um spread sobre as taxas de juros. Eles nos pagarão um pouco menos do que a taxa de overnight quando nós emprestamos para eles, e eles nos cobrarão um pouco mais do que a taxa overnight que você empresta deles. O resultado final é que, infelizmente, nós, comerciantes, sempre nos cobramos mais do que ganhamos quando se trata de rollover. É também por isso que ambos os rolos podem ser negativos às vezes.

Isso não anula o poderoso impacto que a rolagem pode ter em uma estratégia comercial. Alguns comerciantes só entrarão em posições que lhes permitirão ganhar em rollover.

Deixe-nos olhar para outro exemplo.

Deixe-nos dizer que vai um curto 10k um lote de GBP / AUD nos paga US $ 0,81 por dia em rollover. Isso pode não soar muito, mas resulta em $ 295.65 de interesse por ano, vamos ganhar. E esse interesse é ganho mesmo se o par não mover um único pip. Também considerando que talvez tenhamos apenas que publicar cerca de 2% ou menos na margem para manter esse comércio, US $ 295 é um retorno percentual significativo. A realização de uma posição de longo prazo para cobrar o diferencial da taxa de juros é denominada & ldquo; carry trade & rdquo ;, e é uma das estratégias mais populares no mercado.

Agora, temos que ter em mente que um carry trade certamente não está livre de riscos. A taxa do local em si, naturalmente, flutuará, e isso pode funcionar para ou contra nós. Além disso, as taxas de juros geralmente mudam e o valor que você ganha ou deve a cada dia também mudará. Então, se você for um comerciante de carry, assegure-se de permanecer no topo dos movimentos e sentimentos da taxa de juros.

Uma coisa importante a notar é quarta-feira Rollover. Isso pode ser um pouco confuso, então não se preocupe se você não conseguir isso imediatamente.

A FX geralmente é um mercado entregue a dois dias. Isso significa que as posições serão estabelecidas 2 dias a partir da abertura. Quarta-feira, às 5h, os cargos são transferidos para as posições de quinta-feira. Essas posições se instalariam tecnicamente no sábado. Os bancos estão fechados no sábado, então, em vez disso, eles são encerrados no fim de semana até segunda-feira. Portanto, a falta disso, é que o rollover da quarta-feira é normalmente de 3 dias de interesse. Não há rollover aplicado a posições que são realizadas abertas no sábado e domingo. Férias também podem afetar o cronograma de rolagem. Você pode facilmente fazer referência às ferias especiais e como eles afetam o rollover no nosso Calendário de Rollover atualizado regularmente.

Então, isso cobre rollover e como é calculado. Espero que agora você entenda um pouco sobre como aproveitar isso também.

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Taxas de rolagem.

Ao manter posições durante a noite enquanto negocia Forex, você inevitavelmente irá encontrar a taxa cobrada pelo seu corretor para executar rollovers.

Basicamente, para trocas comerciais individuais através de corretores de Forex de varejo, uma taxa de rolagem no mercado forex consiste no valor que o corretor irá cobrar ou pagar por você para manter uma posição de negociação durante a noite.

Taxas de Rollover e Interbank Tom / Next Swaps.

Esta taxa de rolagem cobrada pelo seu corretor está diretamente relacionada ao chamado "trocadinho" Tom / Next que às vezes é abreviado T / N.

Este swap geralmente é expresso em pips ou frações de pips, e tipicamente é cobrado pelos fabricantes de mercado de forex que operam no mercado de balcão ou OTC para que você possa trocar uma posição de valor amanhã ou tom até o próximo dia de negociação, o que será então um ponto.

Os comerciantes de forex profissionais que mantiveram posições no local durante a noite do dia de negociação anterior geralmente realizarão todos os tomos / swaps necessários nessas posições como uma das primeiras coisas que eles fazem na parte da manhã depois de chegarem ao trabalho.

Taxas de Rollover no Retail Forex Brokers.

Ao transmitir seus custos de negócios, a maioria dos corretores de Forex de varejo cobrarão uma taxa de rolagem por cargos mantidos após o ponto de corte declarado. A taxa geralmente será expressa em pips e será semelhante e com base na taxa de permuta de tom / next prevalecente no mercado de Forex.

Rollovers geralmente serão executados automaticamente pelo corretor sempre que um comerciante de varejo ocupe uma posição comercial após o corte de tempo de 5:00 da tarde em Nova York.

Rollover Spreads.

Além da taxa de rolagem, os corretores de forex de varejo também geralmente cobrarão um spread de oferta / oferta na realização de rolamentos. Como resultado, eles geralmente pagarão menos para rolar uma posição longa na moeda de taxa de juros mais alta em um par de moedas do que você pagará para rolar uma posição curta no mesmo par de moedas.

Os comerciantes que pretendem manter posições em um longo período de tempo & # 8211; como comerciantes de tendências ou transportar comerciantes, por exemplo, & # 8211; estão especialmente expostos aos custos incorridos por este spread de rolagem, se eles apenas permitem que seu corretor forex de varejo role suas posições até o dia seguinte automaticamente todas as noites.

Consequentemente, se você planeja manter posições de longo prazo em Forex, então você pode querer verificar em torno de vários corretores para comparar seus spreads de rolagem. Além disso, se você tiver acesso ao mercado a prazo, você pode rolar os negócios para uma data futura, em vez disso do que permitir que ocorram rolamentos automáticos.

A Avaliação das Taxas de Rollover.

Basicamente, as taxas de rolagem dependerão dos diferenciais das taxas de juros e do custo resultante de carregar uma posição durante a noite. Consequentemente, se você pretende manter uma posição longa em uma moeda de taxa de juros mais alta contra uma moeda de taxa de juros mais baixa, então você pode esperar que a sua corretora pague a taxa de rolagem.

Alternativamente, se você planeja manter uma posição curta na moeda da taxa de juros mais alta e uma posição longa na moeda da taxa de juros mais baixa durante a noite, você deve então esperar pagar a taxa de rolagem para seu corretor forex.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Rollover e Carry Trade.

por Richard Krivo.

De vez em quando em nossos Webinars diários VIVOS, surge a questão do Rollover. A questão é essencialmente o que é e como isso afeta minha conta.

Rollover é o interesse que é pago ou ganhado por ocupar uma posição durante a noite e no horário de Brasília, por meio das 5 horas do leste do leste.

Um comerciante ganha interesse em uma posição quando são longos a moeda no par com a taxa de juros mais alta. Um comerciante paga juros sobre uma posição quando são curtos a moeda no par com a taxa de juros mais elevada.

Dê uma olhada na tabela Taxas do Banco abaixo & hellip;

Deixe-nos dizer que um comerciante comprou o par de moedas AUDJPY. Desde que compraram o par, eles compraram o AUD e venderam o JPY. Uma vez que o AUD tem uma taxa de juros a essa redação de 4,75% e a taxa de juros do JPY é de 0,10%, o comerciante é longo a moeda no par com a taxa de juros mais elevada e, como tal, ganharia juros sobre a posição cada dia às 5 horas da hora do leste.

Se o comerciante tivesse vendido o mesmo par, eles teriam vendido o AUD e compraram o JPY e, portanto, seria curto a moeda com a taxa de juros mais elevada. Nesse caso, o comerciante estaria pagando juros e seria subtraído de sua conta de negociação a cada dia, o cargo foi mantido aberto após 5 horas do leste do leste.

Uma estratégia de negociação está associada ao conceito de Rollover e é chamado de Carry Trade.

A estratégia de Carry Trade baseia-se no conceito discutido acima e, por muito tempo, a moeda com a taxa de juros mais alta, ganhando interesse cada dia se o comércio se move ou não na direção pretendida. Se um comerciante tem uma estratégia de longo prazo e identifica um par de tendências que está acontecendo na direção do Carry (a direção em que irão ganhar interesse), tomar um comércio nessa direção pode ser bastante poderoso.

Para este exemplo, deixe-nos dizer que o GBPAUD está tendendo para a desvantagem. Ao vender esse par, um comerciante ganharia o & ldquo; carry & rdquo; uma vez que estão triturando o GBP (participação de 0,05%) e comprando o AUD (4.75% de juros). Então, se o comércio continua a tendência para a desvantagem, não só o comerciante ganhará pips no comércio, eles também ganharão interesse em sua posição todos os dias. Dependendo do tamanho do comércio e do período de tempo em que o cargo é realizado, potencialmente pode haver um impacto bastante positivo na conta de negociação.

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Estratégia de cobertura com 2 corretores usando uma conta sem rolagem.

Estratégia de cobertura com 2 corretores usando uma conta sem rolagem.

Não sei se esse tipo de corretores que não cobram / pagam o interesse de rollover existem hoje. Se alguém sabe, aconselhe.

Mantenha posições durante o tempo que desejar (por mês ou ano), enquanto ganha interesse todos os dias em rollover com o primeiro corretor.

Re: Estratégia de hedge com 2 corretores usando uma conta sem rolagem.

Re: Estratégia de hedge com 2 corretores usando uma conta sem rolagem.

Re: Estratégia de hedge com 2 corretores usando uma conta sem rolagem.

Re: Estratégia de hedge com 2 corretores usando uma conta sem rolagem.

Como você sabe que par para trocar quando?

Re: Estratégia de hedge com 2 corretores usando uma conta sem rolagem.

Re: Estratégia de hedge com 2 corretores usando uma conta sem rolagem.

Quão bem sucedido você estava com isso?

Re: Estratégia de hedge com 2 corretores usando uma conta sem rolagem.

Obrigado pela estratégia.

Re: Estratégia de hedge com 2 corretores usando uma conta sem rolagem.

modificação do carry trade. Não sei se você descobriu.

ou não, mas podemos usar a nova forma de conta chamada & quot; The Sharia Account & quot ;.

maior lance-perguntar spread, cerca de 1 pip maior, do que a conta regular.

1) Como podemos eliminar a diferença entre esse lance de oferta?

2) Uma vez que existe uma diferença entre o spread bid-ask dos 2 corretores,

Existe alguma diferença no valor de pips? Se houver, você poderia me dizer.

como superar esse problema?

3) Uma vez que temos que usar dois corretores diferentes, existe alguma possibilidade.

que os movimentos do mercado serão diferentes, mesmo para um único pip?

Re: Estratégia de hedge com 2 corretores usando uma conta sem rolagem.

Eu não me incomodaria sobre isso. Com o carry trade, estaremos procurando permanecer em um comércio por um longo prazo, então, 1 pip não tem nada com que se preocupar.

O valor do pip não será diferente, mesmo que os spreads possam ser diferentes.